Mi a belépési szignál értékelő? - funkció és működési elv (What is ESA?)

Az elemző eszköz használata feltételez egy olyan indikátort vagy a táblázatkezelőben megírt funkciót, amely kijelöli a belépésre szánt szignál gyertyát. Az ATG Entry Signal Analyzer (továbbiakban ESA) beállításokban (chart study settings - F6) mind a long, mind pedig a short szignált meghivatkozzuk.

Amint a grafikon, vagy az szignál változik és frissül, ESA begyűjti az összes múltbéli szignál helyzetét, adatait.

Választható feltételek mellett minden szignálra futtat egy egyszerűsített és rendkívül gyors kereskedési szimulációt és összegzi a szignál teljesítményét az idő előrehaladásának függvényében.

Amint a grafikonon található összes szignállal végzet (többnyire 1000-es nagyságrendű kötési szimulációnál sem több, mint pár másodperc alatt), egy összefoglaló táblázatba gyűjti a kulcs paramétereket, mint szignálok darabszáma, profit és veszteség, MFE, MAE, Score érték, stb.)

Az ESA tábla fejléce (Table Header and Header Inputs)

A fix megjelenő első sorban:

1. A szimbólum neve melyen a szignál elemzőt futtatjuk (itt NQM20);
2. a grafikon idősíkja (itt 2-min);
3. a grafikonon megjelenő adatok idő-intervalluma (itt 2020-05-12 to 2020-05-14)
4. a vizsgált adatok mennyisége napokban (itt 2 nap)
   

A három legördülő lista tartalma gyorsállítási lehetőségekkel:

1. Az MFE Átlag, MAE Átlag és Cum PnL oszlopok értékeinek formátuma: Pont vagy Tick
2. A vizsgált szignálok iránya: vételi (Show Long only), eladási (Show Short only), vagy mindkettő (Show All)
3. Szűrés a pozíciok eredménye szerint: nyerő és vesztő (Show All) vagy csak nyerő (Show Winners), csak vesztő (Show Losers)

Az Export To CSV gomb a bal alsó sarokban az eredmények Excel által támogatott kimentését biztosítja későbbi elemzés vagy tárolás, dokumentálás céljából.

Az ESA értékelő táblázatában a szignál minőségét értékelő adatoszlopok (Columns in the Table)

1. Time in Trade – a belépés után pozícióban eltöltött gyertya szám felsorolás a “Holding time Start”, “Holding Time End” és “Holding Time Step” mezőkben megadott paraméter-értékek szerint. Az ESA az értékelést az intervallum minden gyertyájában elvégzi, mintha mindegyikben lezárná a pozíciót.
2. Signals –  a kiértékelt szignálok száma a betöltött grafikonon (figyelem, statisztikailag semmilyen 300 alatti érték nem megbízható. Az ESA sebessége miatt nem probléma gyorsan akár több 1000 szignál kiértékelése)
3. Score –  MFE/MAE hányados, ami a szignál hatékonyságát fejezi ki. Mint ilyen az árfolyam pozíció szempontjából kedvező és a pozíció irányával szemben megtett útját méri össze (bővebben lejjebb). A szakirodalom Excursion hányadosnak, vagy ERatio-nak említi. 1-es Score érték alatt a szignál szinte biztosan javításra szorul.
4. MFE Ave. – Average Maximum Favorable Excursion – Átlagos maximális kedvező elmozdulás: a pozícióban töltött időtartamban a belépőtől a profit csúcsig legnagyobb távolság. MFE a legtöbb potenciális profitot kínáló ár nyereség tartalma. A megjelenő mérőszám az összes ilyen maximális kedvező elmozdulás átlaga pontban/tickben az adott sorszámú gyertyáig bezárólag.
   
5. MAE Ave. – Average Maximum Adverse Excursion – Átlagos maximális ellenirányú elmozdulás: a pozícióban töltött idő alatt a piac átlagosan hány pontot/ticket mozdult a veszteség irányába. A negatív irányban a legnagyobb potenciális veszteséggel fenyegető árfolyamértékekből kalkulált átlagos potenciális veszteségérték.
6. Cum PnL – Cumulative Profit and Loss – Pontban/Tick-ben a szignál által az adott gyertyáig bezárólag generált kumulált profit és veszteség.
7. Win% - azon szignálok százalékos aránya, amelyik az adott gyertyán profitot mutat.

ESA formula beállítások (Input Settings)

Jobb oldalon a formula sajátos paraméterei:

1. Long Signal SG (In:1) – vételi szignál hivatkozása (mint indikátor, vagy táblázatkezelő oszlop);
2. Short Signal SG (In:2) – eladási szignál kiválasztása (mint indikátor, vagy táblázatkezelő oszlop);

3. Entry Price (In:3) – belépési ár kalkulációs módja opciók:

   1. Open of Signal Bar – szignál gyertya nyitó ára,

   2. Close of Signal Bar – szignál gyertya záró ára,

   3. Open of Next Bar – a szignál utáni gyertya nyitóára;

4. Exit Price (In:7) – kilépési ár kiválasztása:
   1. Close of Bar – aktuális gyertya záróára,
   2. Open of Next Bar – az utolsó gyertya utáni gyertya nyitóára;
5. Holding Time Start (in Bars) (In:4) – pozíció minimális tartási ideje gyertyákban, mi az első gyertya, ahol a hatékonyságot már mérni szeretnénk;
6. Holding Time Step (in Bars) (In:5) – pozíció tartási idejének lépésköze gyertyákban;
7. Holding Time End (in Bars) (In:6) – pozíció tartási idejének maximuma gyertyákban;
8. Stop Enabled (In:8) – stop szint használatának engedélyezése;
9. Stop Units (In:9) – stop mértékegysége, azaz a stop szint távolságának megadása Pont vagy Tick formátumban történjen;
10. Stop Distance (In:10) – stop szint távolsága az “Entry Price”-tól;
11. Target Enabled (In:11) – rögzített profit realizáló célszint használatának engedélyezése

12. Target Units (In:12) – célár mértékegysége, azaz a célszint távolságának megadása Pont/Tick formátumban;

13. Target Distance (In:13) – profit szint távolsága az “Entry Price”-tól;

14. Trade Window Enabled (In:14) – kereskedési időszakra szűrés bekapcsolása

15. Trade Window Start (In:15) – kereskedési időszak kezdete

16. Trade Window End (In:16) – kereskedési időszak vége

A Settings and Inputs fül Standard Precedence beállításoknál (az ablak bal oldalán) maradhat mindent alapértelmezetten.